Média combinada média e móvel

TradersEdgeSystems Combinando DMI e Média Móvel para um Sistema de Negociação EURUSD Artigo original por Rombout Kerstens Código AIQ por Richard Denning Traders Studio Code por Richard Denning O código AIQ para os três sistemas de tendências seguintes do artigo, ldquoCombining DMA e Moving AveragehellipTrading Systemrdquo por Rombout Kerstens, É mostrado abaixo. No artigo, o autor aplica os sistemas a um mercado único, o par forex EURUSD. Eu decidi tentar os sistemas em ações usando a lista Russell 1000. Os sistemas sugeridos pelo autor não incluem um algoritmo de classificação para escolher negócios quando há mais trades do que podemos realizar em qualquer dia com base em nossas regras de capitalização e dimensionamento de posição. Eu adicionei código para o indicador de força relativa AIQ para este propósito. Eu usei um período de teste de 6011990 a 61209 e focalizei os testes no sistema DMI e MA combinado. Os testes iniciais para negociação por longo tempo apenas mostraram que o saque foi superior a 57 e o curto comercial apenas mostrou uma perda completa do capital inicial para o período de teste. Por causa desses problemas, adicionei um filtro de tempo de mercado que negocia por muito tempo apenas quando o índice SampP 500 está acima da média móvel de 250 dias e curto somente quando abaixo dessa média. Legenda para a Figura 1: Figura 1. Eu mostro a curva de equidade (linha azul) usando os parâmetros authorrsquos com o mercado de temporização de mercado de longo prazo. O retorno médio do sistema superou significativamente o índice SampP 500 (SPX), a linha vermelha na Figura 1. O lado curto, mesmo com o filtro de tempo de mercado, não funcionou, perdendo todo o capital inicial. AIQ Código EDS para Combinação de DMI e Média Móvel para o Sistema de Negociação EURUSD: (DIREITO-CLIQUE E ESCOLHA quotSAVE FILE ASquot OR quotSAVE LINK ASquot) MADMI. EDS Traders Studio Versão: O código TradersStudio para DMI e sistema de negociação móvel médio e as funções relacionadas em O artigo, ldquoCombining DMI e Moving AveragehellipTrading Systemrdquo de Rombout Kerstens, é mostrado abaixo. A versão codificada que eu forneci é realmente três sistemas em uma com uma variável de entrada chamada ldquosysTyperdquo que define qual sistema está sendo executado. A explicação das configurações é encontrada no início do código do sistema. Em vez de apenas repetir o teste do autor no mercado único, criei um portfólio de 38 dos contratos de futuros mais negociados, de tamanho real, mais vendidos. Utilizei os dados ajustados para trás do Pinnacle (apenas sessão diária) para os seguintes símbolos: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG, HO HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. Inicialmente administrai o portfólio a partir de 1990 Até 2009 com os parâmetros que o autor usou para o par forex EURUSD, mas os resultados não foram particularmente bons. Em seguida, executei otimizações em cada sistema para determinar o intervalo mais robusto para os parâmetros. Para o sistema de média móvel, este ficou entre 30 e 80 dias (ver Figura 1) e para o sistema DMI, isso foi de 18 a 26 (veja a Figura 2). Para o sistema combinado, na Figura 3. Eu mostra o gráfico tridimensional dos dois parâmetros em relação ao lucro líquido. Usando o conjunto de parâmetros 28, 35, 3, o sistema combinado foi lucrativo em 71 dos mercados. Legendas para figuras: Figura 1. Gráfico de otimização de parâmetros do comprimento médio móvel versus lucro líquido de uma carteira de 38 contratos de futuros para o período de 5301990 a 6092009. Figura 2. Gráfico de otimização de parâmetros do comprimento DMI versus lucro líquido de uma carteira de 38 futuros Contratos para o período de 5301990 a 6092009. Figura 3. Gráfico tridimensional do sistema combinado usando tanto a média móvel quanto a otimização do parâmetro DMI versus lucro líquido de uma carteira de 38 contratos de futuros para o período de 5301990 a 6092009. Traders Studio Code Para combinar DMI e MA para o sistema de negociação EURUSD: DMIMA System. zipFewer Trades, melhores resultados combinando Dmi e média móvel para um sistema de negociação EurUsd por Rombout Kerstens Aqui está um sistema de tendências simples, onde os lucros são realizados em um número relativamente pequeno de lucrativos Comércios. Em um mundo em que estamos inundados de informações, é praticamente impossível para os investidores selecionar os dados de que precisam. Um sistema de negociação baseado em análise técnica assume que todos os dados disponíveis foram processados ​​no histórico de preços. O sistema toma suas decisões com base nesta análise. Os volumes de informação não divulgados foram escritos em análise técnica e negociação de sistema, o que significa que o destilamento dos dados para selecionar uma técnica que se adequa às suas necessidades pode acabar em uma busca prolongada. Meu conselho Comece o simples mdash itrsquoll se complicar em breve. Negociação de sistemas, prós e contras Os investidores freqüentemente selecionam indiscriminadamente da vasta gama de indicadores disponíveis e optam por trocar indicadores impulsivamente, às vezes mesmo durante uma posição, muitas vezes levando a decepções. Assim, é hora de uma abordagem mais disciplinada e sistemática. Uma estratégia técnica eficaz sugere pontos de entrada objetivos, permitindo que você desengate suas emoções durante uma posição indicada, é claro, você tem confiança suficiente em seu sistema comercial para garantir sua aplicação bem-sucedida. A negociação do sistema também tem suas desvantagens. Às vezes, o sistema assumirá posições contrárias ao clima prevalecente do mercado. Mesmo os comerciantes do sistema mais endurecidos terão dificuldade em resistir a intervir nesse ponto. A moral também pode ser prejudicada por uma série de perdas. Cinco negociações perdedoras sucessivas podem ser uma fonte de frustração considerável não só financeiramente, mas também intelectualmente. São esses momentos que requerem disciplina para manter o curso. Hoje em dia, muitos investidores não investiram em apenas um par de fundos, a importância de espalhar o risco agora é amplamente reconhecida. Este princípio não é menos importante para a negociação do sistema. Colocar todos os seus ovos em uma cesta não é aconselhável, então você pode querer usar vários sistemas. Ao fazê-lo, não só um único sistema pode compensar outras perdas, mas também pode reduzir o risco de pagar caro por decisões ruins. Figura 1: média móvel e sinais de dados. A seção inferior ldquorhkMADMI (30,14) rdquo contém sinais de indicadores combinados. Os sinais a, b, c e d são sinais compostos de acordo com as regras. As outras setas de sinal são movimentos falsos de um indicador que não são confirmados pelo outro. Adicionar um indicador extra reduz o número de negócios. Continuação na edição de agosto da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de agosto de 2009 da revista Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Cópia Copyright 2009, Technical Analysis, Inc.