Stock options data api

Qual é o melhor serviço para obter o tempo real (como em tempo real como você pode obter) em opções de estoque Estou procurando a atualização mais rápida no mercado INTEIRO, com alguns recursos priorizados, então eu preciso que os dados entrem tão rápido Como minha conexão com a internet irá deixá-lo. A API pode ser em qualquer idioma, embora eu prefira C. Além disso, um serviço de teste seria ótimo. Atualmente, eu estou olhando para o IQFeed, que parece ser exatamente o que eu procuro. É barato, tem um teste gratuito, dá 1ms de carrapatos e tem uma API C. Outras opções como esta. Qual é a API pública mais recomendada para acessar as estatísticas do mercado financeiro e as cotações de ações (cotações preferencialmente em tempo real). Eu não sou muito exigente sobre como está exposto (SOAP, REST, alguma configuração XML proprietária, etc.), como Desde que tenha obtido documentação decente. Estou planejando construir um simples painel da Web em PHP com alguns dados básicos (basicamente, uma página inicial rápida e n-suja), mas talvez queira crescê-lo em um aplicativo web completo. Qualquer pensamento Como eu encontro alguns, dou uma lista aqui (sinta-se livre para comentar se você já usou algum deles antes): Análise histórica de opções e dados de capital de janeiro de 2004 até o presente. Stocks estadunidenses, índices, ETFs e ações corporativas. Características Visite dados do mercado Express Use Livevols extensas ofertas de dados para backtesting e criação de algoritmos blackbox. Quer se trate de preços, discrepâncias de câmbio de nível II, cálculos e gregos, estratégias de várias pernas, taxa de juros ou preços, os serviços de dados Livevol podem fornecer qualquer e todas as informações para suportar o seu mecanismo de decisão de backtest para a produção. Granular: opção de 1 minuto e intervalos de estoque com aberto, alto, baixo, fechar, volume, lance, pedir, cálculos. Cálculos: cálculo da volatilidade implícita, grega e IV para cada intervalo. Vendas de ampliação de tempo: todo estoque e opção comercial de janeiro de 2004 até agora. Acessível: armazenado em arquivos de texto com valores separados por vírgula, campos configurados para carga em massa imediata em bancos de dados padrão. Completo: além dos dados de troca e cotação, o Livevol oferece ganhos, dividendos, mudança de símbolo e dados de suporte de curva de rendimento. Everyday Livevol produz 10 arquivos que capturam dados de opções para cada subconjunto opcional e 3 arquivos com dados de capital para todos os símbolos subjacentes. Os dados de ação corporativa são fornecidos em arquivos unificados com dados para todos os subjacentes. Opção Quotes Tempo, Raiz, Expiração, Strike, OptionType, Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Subjacente, Underlying Ask, x of exchange Opção Cálculos Tempo, Root, Expiration, Strike, OptionType Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, oferta subjacente, pedido subjacente, preço subjacente implícito, preço subjacente ativo, volatilidade implícita, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho Option Trades Time, SequenceNumber Raiz, Expiração, Greve, Tipo de opção, ID de câmbio, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, canceladoCondiçõesID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x de permutas Option IV Index Time, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpiraçãoIV1, ExpiraçãoIV2, ExpiraçãoIV3, ExpiraçãoIV4, ExpiraçãoIV5, ExpiraçãoIV6, ExpiraçãoIV7, ExpiraçãoIV8, ExpiraçãoIV6, ExpiraçãoIV7, ExpiraçãoIV8, ExpiraçãoIV9, ExpiraçãoIV10, ExpiraçãoVImissão, ExpiraçãoDIVA, ExpiraçãoVIV3Date, ExpiraçãoIV4Date, ExpirationIV5Date, Ex O Livevol também oferece o histórico completo de equidade e os dados de seleção de opções, incluindo uma API (API), o tempo de cotação de tempo, Open, High, Low, Close, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk Trades and Quotes (TAQ). Para simular a reprodução em tempo real. Peça à equipe do Livevol para informações adicionais. Metodologia de cálculo superior A Livevol aplica uma metodologia de cálculo unificada em conjuntos de dados ao vivo e históricos para fornecer a consistência máxima entre back-testing e aplicativos em tempo real. O custo dos insumos de transporte (taxas de juros, dividendos) é determinado por um processo de regressão estatística baseado em informações do mercado ao vivo, que é reavaliada periodicamente. Esses insumos garantem uma avaliação precisa do modelo de opção, conforme medido pela convergência de atendimento e colocam volatilidades implícitas. O custo do carregamento projetado a partir desses insumos é comparado ao implícito nas opções do dinheiro em cada opção expirada. Se as taxas diferirem significativamente e a opção se espalha para esta expiração é suficientemente estreita, as taxas implícitas substituem as entradas padrão. Isso garante que os vários pressupostos de dividendos e taxas no mercado sejam consistentemente aplicados aos cálculos do modelo de opção. O Livevol calcula os índices de volatilidade historicamente e em tempo real para sete quadros: 30, 60, 90, 120, 180, 360 e 720 dias. Os índices de volatilidade Livevol são calculados usando uma média ponderada das volatilidades implícitas das opções que expiram antes e depois do prazo estabelecido. Como exemplo, para o cálculo de 30 dias do Livevols, referido como IV30trade, as volatilidades implícitas das opções que expiram em 15 dias seriam combinadas usando interpolação linear com opções que expiram em 45 dias para representar como a volatilidade média de 30 dias se comporta. O cálculo enfatiza a volatilidade implícita das opções no dinheiro. Uma variedade de técnicas de ponderação ajudam a garantir que os spreads incomuns em um determinado par de opções ou outras atividades de mercado incomuns não afetem indevidamente o índice. As opções dentro dos 8 dias de expiração são excluídas da ponderação. Top 2017 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações deste site são fornecidas apenas para educação geral e Informações e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser encaminhados para detalhes adicionais e estão sujeitos a alterações que podem não ser refletidas nas informações do site. 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